永平八年（乙丑，公元年）春季到了。

为了履行答应北匈奴双边贸易的诺言，刘庄派遣越骑司马郑众出使北匈奴，商讨具体事宜。

越骑司马郑众一行来到北匈奴的王城，北匈奴单于强迫要郑众向自己叩拜。郑众没有屈从。

北匈奴单于认为大失面子。于是，他派人包围看守郑众一行的帐篷，把他们关闭起来，断绝了水火供应。希望郑众一行能够妥协屈膝。北方天寒，无水还可暂时坚持，无火必然冻死。

郑众拔出佩刀发誓，声称宁愿自杀，也绝不屈膝。单于恐惧。他不愿汉朝廷第一次派出的使节，就暴死在自己的王庭，损害自己的贸易大计。

单于这才罢休，释放郑众一行，并重新派遣自己的使者，随郑众回到汉都城洛阳朝觐。

先前，牟平侯耿况的三儿子大司农耿国曾上书皇帝建议说：“陛下，我们应当设置度辽将军（北疆边防司令官）屯兵五原郡（内蒙包头西北），以防备南匈奴部众与北匈奴勾结，向北逃亡。”

刘庄没有在意，朝廷就没有采纳他的建议。

不久，南匈奴须卜骨都侯等人，听到汉朝同北匈奴互通使者的消息。他们心怀恐惧，心生怨恨，就暗中打算叛离。

于是，他们秘密派人前往北匈奴，请求北匈奴单于派兵南下接应。

郑众出塞时，就发现南匈奴须卜骨都侯等部情况有异，认为他们一定有什么阴谋。郑众便派人在关隘之处，伺机等侯，果然抓到了须卜骨都侯等人的信使。

郑众便上书朝廷告急，建议重提耿国以前的意见说：“陛下，我们应当重新在边境设置大将，以防备南北匈奴互相联络勾结，使边塞不宁。”

刘庄见情势严峻，庚即采取了果断措施。

从此，汉朝便开始设置度辽营，任命中郎将吴棠代理度辽将军事务，率领黎阳虎牙营的将士，屯驻在五原郡曼柏县（内蒙古包头向北四十公里盆店）。

十月丙子（初四），朝廷募集犯有死罪的囚徒前往度辽营。命令凡逃亡的罪犯，前往度辽营当兵的，可以依据不同的立功情况，各分等级赎罪，减轻或撤销原来的指控或判决。

刘庄的弟弟，许美人所生的儿子楚王刘英，带着黄色细绢和素色薄绸去见封国国相，请求赎罪，他说道：

“我身居藩国，罪过积累得太多。为了感谢大恩，我非常高兴地献上我的细绢薄绸，以赎我的大罪。”

国相不敢隐瞒，就将此事上报朝廷。

刘庄下诏给封国宰相，答复说：“楚王口念黄帝、老子的精微之言，崇尚佛家的仁爱慈悲，曾沐浴更衣，吃斋念佛三个月，在神祗前立誓。他有什么猜嫌和疑问，应当自责悔恨？把那些赎罪之物细绢薄绸退还他，赞助他款待佛门弟子，多摆几座酒席。”

起初，刘庄曾经做梦，梦见一个金人，头上冒着白光，从大殿上飞起来，向西而去。

天，他向文武百官查问真相，询问群臣这个梦有什么象征意义，群臣都不敢轻率回答。

只有博士傅毅站出来说：“臣听说西方有神名为佛，佛有佛经和佛教。从前武帝派骠骑将军霍去病征讨匈奴，曾经得到过休屠王进贡的金人。战乱后，金人不知去向。